多項選擇題

通過對沖后，多因子模型可實現(xiàn)（）

A.不判斷單邊趨勢，不承擔市場方向性風險，以獲得超越基準的超額收益為目標。
B.無論牛市、熊市、震蕩市，均能獲得穩(wěn)健的絕對收益。
C.長期收益穩(wěn)定，風險調(diào)整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指數(shù)
D.努力實現(xiàn)alpha來源于純粹的模型“選股能力”

你可能感興趣的試題

多項選擇題

多因子模型的搭建一般要考慮（）

A.行業(yè)中性
B.市場中性
C.風格中性
D.單個個股的權(quán)重上限

判斷題

在滬深300股指期貨期現(xiàn)套利中，在建倉時，期貨與現(xiàn)貨的基差是15個指數(shù)點。對于1張期貨對應的期現(xiàn)組合，不考慮交易成本，參與交割的套利收益是4500元。

答案：正確

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通過對沖后，多因子模型可實現(xiàn)（）

你可能感興趣的試題

多因子模型的搭建一般要考慮（）

在滬深300股指期貨期現(xiàn)套利中，在建倉時，期貨與現(xiàn)貨的基差是15個指數(shù)點。對于1張期貨對應的期現(xiàn)組合，不考慮交易成本，參與交割的套利收益是4500元。

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在滬深300股指期貨期現(xiàn)套利中，在建倉時，期貨與現(xiàn)貨的基差是15個指數(shù)點。對于1張期貨對應的期現(xiàn)組合，不考慮交易成本，參與交割的套利收益是4500元。