單項選擇題

下列關于VaR值的表述正確的是（）

A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡便
B.目前無論國內外，大多數券商仍采用歷史法計算VaR值，是因為歷史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時間跨度較長，覆蓋面較廣，因此對近期市場變化更為敏感
D.在時間賦權VaR中，1年前某個交易日的損益數據相較于10日前某交易日損益數據對VaR值影響更小

你可能感興趣的試題

單項選擇題

假設某投資經理持有一張信用違約互換（CDS），為對沖風險，該投資經理最可能使用下列哪組對沖工具（）

A.債券、利率互換
B.指數期權、指數期貨
C.匯率互換、債券
D.利率互換、指數期貨

單項選擇題

采用風險矩陣進行風險分析，相較于期望損失的優(yōu)勢不包括（）

A.對風險發(fā)生概率與風險暴露有更詳盡的描述
B.對風險分析的可視性更強
C.對風險發(fā)生概率大但風險暴露小與風險發(fā)生概率小但是風險暴露較大這兩類進行區(qū)別
D.對風險數據通過二維矩陣進行測評，更加精確

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

下列關于VaR值的表述正確的是（）

你可能感興趣的試題

假設某投資經理持有一張信用違約互換（CDS），為對沖風險，該投資經理最可能使用下列哪組對沖工具（）

采用風險矩陣進行風險分析，相較于期望損失的優(yōu)勢不包括（）

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

假設某投資經理持有一張信用違約互換（CDS），為對沖風險，該投資經理最可能使用下列哪組對沖工具（）

采用風險矩陣進行風險分析，相較于期望損失的優(yōu)勢不包括（）