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單項選擇題

某投資經(jīng)理持倉有一個投資組合X，投資經(jīng)理計算出該投資組合的5%VaR值為-100萬，因此投資經(jīng)理可以認為（）

A.該投資組合有5%概率損失至少為100萬
B.該投資組合有5%概率獲利至少為100萬
C.該投資組合有95%概率損失至少為100萬
D.該投資組合有95%概率獲利至少為100萬

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單項選擇題

下列風(fēng)險緩釋方法不包括（）

A.規(guī)避
B.控制
C.監(jiān)控
D.保護

偏Delta和Delta的區(qū)別在于，偏Delta將標的價格變動所造成的波動率變動也一并納入考量。

答案：正確