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問答題

【簡答題】簡述免疫策略在利率風險管理中的作用。

答案：如果債券管理者能夠較好地確定持有期，那么就能夠找到所有的久期等于持有期的債券，并選擇凸性最高的那種債券。這類策略稱為免疫...

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【簡答題】凸度有何主要特征？

答案：（1）債券凸度具有 “正凸性”特征，即收益率同等變化幅度下，債券價格增加的幅度要超過債...

【簡答題】久期在債券投資中主要有何應用？

答案：（1）對沖策略：對沖策略就是投資者持有某種證券的頭寸，通過持有另一種證券的反頭寸來抵補前者的風險暴露。顯然，投資者在進行...