假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權價格如下表所示。 投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權,買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權,并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。
A.55元 B.60元 C.64元 D.65元
A.跨式策略成本較高,勒式策略成本較低 B.跨式策略是由兩個行權不同的認沽和認購期權構成的 C.勒式策略是由兩個行權相同的認沽和認購期權構成的 D.跨式策略使用于股價大漲大跌的行情,勒式策略適用于股價波動較小的行情
A.行權價為10元、5天到期的認購期權 B.行權價為15元、5天到期的認購期權 C.行權價為10元、90天到期的認沽期權 D.行權價為15元、5天到期的認沽期權