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單項(xiàng)選擇題

期貨合約息差所需的幅度，較凈多頭或凈空頭合約所需的幅度為低，原因如下（）

A.價(jià)差與對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)相同
B.凈多頭或凈空頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)大于息差
C.所有的價(jià)差都是由套期保值者完成的
D.上述皆是

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單項(xiàng)選擇題

一名投機(jī)者在芝加哥期貨交易所購(gòu)買(mǎi)了兩份膠合板合約（76.032MSF）。價(jià)格上漲1.4e（1400點(diǎn)），他通過(guò)賣(mài)出這兩份合同抵消了損失。每份合同的傭金是30美元。投機(jī)者在這兩份合約上的凈利潤(rùn)為（）

A.$21228.80
B.$2068.88
C.$2098.88
D.$1064.44

單項(xiàng)選擇題

在獲得行使期權(quán)通知書(shū)后（即期權(quán)被執(zhí)行后），期權(quán)的賣(mài)方可以（）

A.通過(guò)購(gòu)買(mǎi)相抵的期權(quán)來(lái)避免行使
B.以相抵的期貨交易，平倉(cāng)其期貨頭寸
C.繼續(xù)持有通過(guò)行使獲得的期貨頭寸
D.B或C任選