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問答題
【簡答題】對投資者而言，什么是購買蝶式差價的良好時機？
答案：
蝶式差價由3中具有不同執(zhí)行價格的期權（K1，K2，和K3）組成。投資者認為標的股票價格保持在中間執(zhí)行價格K2，附近，應購...
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問答題
【簡答題】解釋熊市差價的兩種構造方式。
答案：
熊市差價可用兩個期限相同不同執(zhí)行價格的看漲期權構造。投資者賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權，同時買入更高執(zhí)行價格的看漲期權。熊...
問答題
【簡答題】“提前行使美式看跌期權是貨幣的時間價值與看跌期權的保險價值之間的衡量”，解釋這一觀點。
答案：
美式看跌期權并同時持有標的股票實際提供一個保險。它保證股票以執(zhí)行價K賣出。若提前行使看跌期權，保險終止。而期權擁有者可立...
