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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】不萊克-斯科爾斯股票期權(quán)定價(jià)模型中對(duì)于一年后股票價(jià)格概率分布的假設(shè)是什么？對(duì)于一年內(nèi)連續(xù)復(fù)利收益率的假設(shè)是什么？
答案：
布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)一年內(nèi)（或任意其它未來(lái)時(shí)間）股票價(jià)格的概率分布為對(duì)數(shù)正態(tài)。并假設(shè)這年股票連續(xù)復(fù)利收益率為...
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答案：
股票期權(quán)的Delta度量期權(quán)價(jià)格對(duì)股票價(jià)格微小變化的敏感程度。具體來(lái)說(shuō)，它是股票期權(quán)價(jià)差與標(biāo)的股票價(jià)差之比。
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【簡(jiǎn)答題】用單步二叉樹來(lái)說(shuō)明無(wú)套利定價(jià)理論對(duì)于歐式期權(quán)的定價(jià)過(guò)程。
答案：
在無(wú)套利條件下，建立一個(gè)由期權(quán)和股票頭寸組成的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券組合。通過(guò)假設(shè)組合收益等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，可給期權(quán)估價(jià)。若用風(fēng)險(xiǎn)中性...
