單項(xiàng)選擇題

下列期權(quán)交易策略中，不屬于風(fēng)險有限、收益也有限的策略的是（）。

A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）

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單項(xiàng)選擇題

投資者買入一個看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為25元，期權(quán)費(fèi)為4元。同時，賣出一個標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為40元，期權(quán)費(fèi)為2.5元。如果到期日標(biāo)的資產(chǎn)價格升至50元，不計交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為（）元。

A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5

單項(xiàng)選擇題

買入1手5月份到期的執(zhí)行價為1050的看跌期權(quán)，權(quán)利金為30，同時賣出1手5月份到期的執(zhí)行價為1000的看跌期權(quán)，權(quán)利金為10，兩個期權(quán)的標(biāo)的相同。則該組合的最大盈利、最大虧損、組合類型分別為（）。

A.20，-30，牛市價差策略
B.20，-30，熊市價差套利
C.30，-20，牛市價差策略
D.30，-20，熊市價差策略

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下列期權(quán)交易策略中，不屬于風(fēng)險有限、收益也有限的策略的是（）。

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下列期權(quán)交易策略中，不屬于風(fēng)險有限、收益也有限的策略的是（）。