某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計(jì)了甲、乙兩種資產(chǎn)組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1．5、1．0和0．5，它們?cè)诩追N資產(chǎn)組合下的投資比重為50％、30％和20％；乙種資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3．4％。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8％。
要求：
(1)根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評(píng)價(jià)這三種股票相對(duì)于市場(chǎng)組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)大小。
(2)按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算A股票的必要收益率。
(3)計(jì)算甲種資產(chǎn)組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率。
(4)計(jì)算乙種資產(chǎn)組合的β系數(shù)和必要收益率。
(5)比較甲乙兩種資產(chǎn)組合的β系數(shù)，評(píng)價(jià)它們的投資風(fēng)險(xiǎn)大小。