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期貨套利相對(duì)于單向投機(jī)而言,具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn),從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()
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如果證券組合的詹森指數(shù)為正,則其位于證券市場(chǎng)線的下方,績(jī)效不好。()
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德爾塔-正態(tài)分布法中的市場(chǎng)價(jià)格的變化不是來自歷史觀察值,而是通過隨機(jī)數(shù)模擬得到。()
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