A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=1 B.復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=普通年金現(xiàn)值系數(shù) C.復(fù)利終值系數(shù)×普通年金現(xiàn)值系數(shù)=普通年金終值系數(shù) D.復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)×復(fù)利終值系數(shù)=1
A.一般而言,多數(shù)證券的報(bào)酬率趨于同向變動(dòng),因此,兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)多為小于1的正值 B.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為正數(shù)時(shí),表示一種證券報(bào)酬率的增長總是與另一種證券報(bào)酬率的增長成比例 C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí),表示一種證券報(bào)酬率的增長總是與另一種證券報(bào)酬率的減少成比例 D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí),表示缺乏相關(guān)性,每種證券的報(bào)酬率相對(duì)于另外的證券的報(bào)酬率獨(dú)立變動(dòng)
A.如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β=0.5,表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍 B.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β=0 C.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=0 D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和