A.壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析
B.壓力測試通過測算面臨市場風(fēng)險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響
C.市場風(fēng)險壓力測試是彌補(bǔ)VaR值計量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段
D.市場風(fēng)險壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險分析方法

A.歷史模擬法的透明度高、直觀，對系統(tǒng)要求相對較低
B.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感，可能包括極端的價格波動，也可能排除極端情況
C.使用時需要假設(shè)數(shù)據(jù)的分布及計算波動率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風(fēng)險因素和組合價值的各種關(guān)系，是基于全定價估值的模擬方法