你可能感興趣的試題

下列關于市場風險內(nèi)部法模型框架中的新增風險的說法，不正確的是（）。

A.新增風險是指由于發(fā)行人的突然事件導致單個債務證券或者權益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風險
B.新增風險包括違約風險和信用等級遷移風險
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風險資本要求，持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應至少每周計算一次新增風險的資本要求
D.商業(yè)銀行計量新增風險的模型不需要根據(jù)集中度、風險對沖策略和期權特征加以調(diào)整

單項選擇題

下列關于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構建的說法中，不正確的是（）。

A.構建的收益率曲線中，每一收益率曲線不少于六個期限的風險因素
B.無風險利率曲線可選用國債、貨幣市場利率曲線，但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風險以屬于某一類債券（例如某一行業(yè)、某一信用等級等）平均收益率與無風險利率之差計量
D.對于交易比較活躍的商品，內(nèi)部模型應考慮衍生品頭寸（如遠期、掉期）和實物商品之間"便利性收益率"的不同

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（）是指將市場風險內(nèi)部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進。

你可能感興趣的試題

下列關于市場風險內(nèi)部法模型框架中的新增風險的說法，不正確的是（）。

下列關于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構建的說法中，不正確的是（）。

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（）是指將市場風險內(nèi)部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進。

下列關于市場風險內(nèi)部法模型框架中的新增風險的說法，不正確的是（）。

下列關于市場風險內(nèi)部模型法下風險因素識別與構建的說法中，不正確的是（）。