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問答題
【計算題】現(xiàn)有美國貨幣市場的年利率12%，英國貨幣市場的年利率8%，美元兌英鎊的即期匯率為GBPl=USD2.0010，一投資者用8萬英鎊進(jìn)行套利交易。計算美元貼水20點與升水20點時該投資者的損益情況。
答案：
8萬×2.0010×（1+12%）÷（2.0010+0.0020）－8萬×（1+8%）=3110.534英鎊
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【計算題】外匯市場牌價：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368貨幣市場的利率：德國馬克利率：9%--10%，美國美元利率：3%--4%，現(xiàn)有一家公司向銀行借進(jìn)1000萬美元，準(zhǔn)備進(jìn)行6個月期的套利，如果6個月后的匯率為1.7965/70，問該公司如何操作及損益如何？1000萬×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000萬×4%×（1+4%×6/12）=2.9299萬美元
答案：
1000萬×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000萬×4%×（1+4%×6/12...
問答題
【計算題】有一美國商人有一筆100萬美元的資金可進(jìn)行3個月的投資，德國馬克3個月短期利率為9%，紐約3個月短期利率為6%，紐約外匯市場的即期匯率為1美元=1.3745/82德國馬克，遠(yuǎn)期匯水36/46，該商人用這100萬美元套利，結(jié)果如何？
答案：
100萬×1.3745×（1+9%×3/12）÷（1.3782+0.0046）－100萬×（1+6%×3/12）=136...
