A.0是時間經(jīng)過的風(fēng)險度量指標(biāo)
B.無論看漲期權(quán)或看跌期權(quán)，時間經(jīng)過都會造成期權(quán)理論價值下降
C.期權(quán)多頭的Theta值為正值，即到期期限減少，期權(quán)的價值也相應(yīng)減少
D.期權(quán)空頭的Theta值為正值，即對期權(quán)的賣方來說，每天都在坐享時間價值的收入

A.是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)
B.數(shù)學(xué)上，Gamma是期權(quán)價格對標(biāo)的物價格的二階導(dǎo)數(shù)
C.Gamma的絕對值越小，表示風(fēng)險程度高；Gamma的絕對值越大，表示風(fēng)險程度越小
D.看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的Gamma值都是正值，通常深度實值與深度虛值的Gamma值都接近于0