A.模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的
B.模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益無(wú)關(guān)，即風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
C.期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià)
D.期權(quán)價(jià)格假設(shè)投資者具有風(fēng)險(xiǎn)偏好

A.股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)概率分布，股票預(yù)期收益率與價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是已知的并且保持不變
C.期權(quán)有效期內(nèi)沒(méi)有紅利支付
D.不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)