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單項選擇題

【案例分析題】

根據下面資料，回答問題：
某金融機構使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設名義本金為1億美元，Libor當前期限結構如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結構表

作為互換中固定利率的支付方，互換對投資組合久期的影響為（）。

A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定

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