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單項(xiàng)選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題某投資者與投資銀行簽訂了一個(gè)為期2年的股權(quán)互換，名義本金為100萬(wàn)美元，每半年互換一次。在此互換中，他將支付一個(gè)固定利率以換取標(biāo)普500指數(shù)的收益率。合約簽訂之初，標(biāo)普500指數(shù)為1150．89點(diǎn)，當(dāng)前利率期限結(jié)構(gòu)如表2—7所示。
等160天后，標(biāo)普500指數(shù)為1204．10點(diǎn)，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表（二）

此題中該投資者持有的互換合約的價(jià)值是（）萬(wàn)美元。

A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681

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等160天后，標(biāo)普500指數(shù)為1204．10點(diǎn)，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表（二）

此題中該投資者持有的互換合約的價(jià)值是（）萬(wàn)美元。

A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681

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【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題某投資者與投資銀行簽訂了一個(gè)為期2年的股權(quán)互換，名義本金為100萬(wàn)美元，每半年互換一次。在此互換中，他將支付一個(gè)固定利率以換取標(biāo)普500指數(shù)的收益率。合約簽訂之初，標(biāo)普500指數(shù)為1150．89點(diǎn)，當(dāng)前利率期限結(jié)構(gòu)如表2—7所示。
某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設(shè)本國(guó)使用貨幣為美元，外國(guó)使用貨幣為英鎊，當(dāng)前匯率為1．41USD／GBP。120天后，即期匯率為1．35USD／GBP，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—9所示。
表2—9美國(guó)和英國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)表

假設(shè)名義本金為1美元，當(dāng)前美元固定利率為Rfix=0．0632，英鎊固定利率為Rfix=0．0528。120天后，支付英鎊固定利率交換美元固定利率的互換合約的價(jià)值是（）萬(wàn)美元。

A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177