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單項(xiàng)選擇題

【案例分析題】
某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當(dāng)前匯率為1．41USD／GBP。當(dāng)前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。

計(jì)算互換中美元的固定利率（）。

A.0．0432
B.0．0542
C.0．0632
D.0．0712

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單項(xiàng)選擇題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元，已知1年后的價(jià)格或者為25美元，或者為15美元。計(jì)算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。

A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30

單項(xiàng)選擇題

【案例分析題】若滬深300指數(shù)為2500點(diǎn)，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為4%，指數(shù)股息率為1%（均按單利計(jì)），據(jù)此回答。若采用3個(gè)月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個(gè)指數(shù)點(diǎn)，則該合約的無套利區(qū)間（）。

A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]