單項(xiàng)選擇題

使用國債期貨進(jìn)行套期保值的原理是（）。

A.國債期貨流動(dòng)性強(qiáng)
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場(chǎng)利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿

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債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

A.（初始國債組合的修正久期+期貨有效久期）／2
B.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場(chǎng)價(jià)值+期貨有效久期×期貨頭寸對(duì)等的資產(chǎn)組合價(jià)值）／（期貨頭寸對(duì)等的資產(chǎn)組合價(jià)值+初始國債組合的市場(chǎng)價(jià)值）
C.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場(chǎng)價(jià)值+期貨有效久期×期貨頭寸對(duì)等的資產(chǎn)組合價(jià)值）／期貨頭寸對(duì)等的資產(chǎn)組合價(jià)值
D.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場(chǎng)價(jià)值+期貨有效久期×期貨頭寸對(duì)等的資產(chǎn)組合價(jià)值）／初始國債組合的市場(chǎng)價(jià)值

單項(xiàng)選擇題

基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會(huì)產(chǎn)生損失。

A.縮??；負(fù)
B.縮小；正
C.擴(kuò)大；正
D.擴(kuò)大；負(fù)

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使用國債期貨進(jìn)行套期保值的原理是（）。

你可能感興趣的試題

債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會(huì)產(chǎn)生損失。

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使用國債期貨進(jìn)行套期保值的原理是（）。

債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會(huì)產(chǎn)生損失。