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單項(xiàng)選擇題

【案例分析題】

假如市場(chǎng)上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán),如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過(guò)場(chǎng)外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元,現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策,從事場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù),需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對(duì)沖。
據(jù)此回答。

上題中的對(duì)沖方案也存在不足之處,則下列方案中最可行的是()。

A.C@40000合約對(duì)沖2200元Delta、C@41000合約對(duì)沖325.5元Delta
B.C@40000合約對(duì)沖1200元Delta、C@39000合約對(duì)沖700元Delta、C@41000合約對(duì)沖625.5元
C.C@39000合約對(duì)沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對(duì)沖1000元Delta、C@39000合約對(duì)沖500元Delta、C@41000合約對(duì)沖825.5元

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