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單項選擇題

某投資者在2月份以300點的權(quán)利金賣出一張5月到期，行權(quán)價格為2500點的滬深300看漲期權(quán)。同時，他又以200點的權(quán)利金賣出一張5月到期，行權(quán)價格為2000點的滬深300看跌期權(quán)。到期時當滬深300指數(shù)在（）時該投資者能獲得最大利潤。

A.小于1800點
B.大于等于1800點小于2000點
C.大于等于2000點小于2500點
D.大于等于2500點小于3000點

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單項選擇題

波動率是影響期權(quán)價格的主要因素之一，波動率是指（）。

A.期權(quán)權(quán)利金價格的波動
B.無風(fēng)險收益率的波動
C.標的資產(chǎn)價格的波動
D.期權(quán)行權(quán)價格的波動

單項選擇題

投資者構(gòu)造空頭飛鷹式期權(quán)組合如下，賣出1份行權(quán)價為2500點的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金160點。買入兩個行權(quán)價分別為2600點和2700點的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金90點和40點。再賣出一個行權(quán)價2800的看漲期權(quán)，權(quán)利金為20點。則該組合的最大收益為（）。

A.60點
B.40點
C.50點
D.80點