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單項(xiàng)選擇題
行權(quán)價(jià)2300點(diǎn)的平值看跌期權(quán),其Gamma值是0.005,Delta值是-0.5,假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格從2300點(diǎn)漲到2310點(diǎn),那么請(qǐng)問(wèn)新的Delta值大約是()
A.-0.495
B.-0.45
C.-0.55
D.-0.505
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單項(xiàng)選擇題
2014年2月24日滬深300指數(shù)收于2214.51,下列期權(quán)中,Gamma值最大的是()。
A.3月到期的行權(quán)價(jià)為2200的看漲期權(quán)
B.3月到期的行權(quán)價(jià)為2250的看跌期權(quán)
C.3月到期的行權(quán)價(jià)為2300的看漲期權(quán)
D.4月到期的行權(quán)價(jià)為2250的看跌期權(quán)
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單項(xiàng)選擇題
隨著到期時(shí)間的臨近,平值期權(quán)的Gamma將會(huì)()
A.逐漸增大
B.逐漸減小
C.保持不變
D.不確定
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