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單項選擇題

進行Delta中性套期保值，Gamma的絕對值較高的頭寸，風險程度也較（），而Gamma絕對值較低的頭寸，風險程度越（）

A.高，高
B.高，低
C.低，低
D.低，高

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單項選擇題

某客戶持有股票指數(shù)看漲期權(quán)多頭，下列操作中，可以使其組合達到Delta和Gamma同時中性的是（）

A.做空股指期貨
B.做空看跌期權(quán)并賣出適當?shù)墓芍钙谪?br /> C.做多看跌期權(quán)并賣出適當?shù)墓芍钙谪?br /> D.做空看跌期權(quán)并買入適當?shù)墓芍钙谪?/p>

單項選擇題

行權(quán)價2300點的平值看跌期權(quán)，其Gamma值是0.005，Delta值是-0.5，假設標的資產(chǎn)價格從2300點漲到2310點，那么請問新的Delta值大約是（）

A.-0.495
B.-0.45
C.-0.55
D.-0.505