單項選擇題

某客戶期權(quán)持倉的Gamma是104，Delta中性；如果某期權(quán)A的Gamma為3.75，Delta為0.566，要同時對沖Gamma和Delta風(fēng)險，他需要（）。

A.賣出28手A期權(quán)，買入16份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買入28手A期權(quán)，賣出16份標(biāo)的資產(chǎn)
C.賣出28手A期權(quán)，賣出16份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買入28手A期權(quán)，買入16份標(biāo)的資產(chǎn)

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單項選擇題

進(jìn)行Delta中性套期保值，Gamma的絕對值較高的頭寸，風(fēng)險程度也較（），而Gamma絕對值較低的頭寸，風(fēng)險程度越（）

A.高，高
B.高，低
C.低，低
D.低，高

單項選擇題

某客戶持有股票指數(shù)看漲期權(quán)多頭，下列操作中，可以使其組合達(dá)到Delta和Gamma同時中性的是（）

A.做空股指期貨
B.做空看跌期權(quán)并賣出適當(dāng)?shù)墓芍钙谪?br /> C.做多看跌期權(quán)并賣出適當(dāng)?shù)墓芍钙谪?br /> D.做空看跌期權(quán)并買入適當(dāng)?shù)墓芍钙谪?/p>

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某客戶期權(quán)持倉的Gamma是104，Delta中性；如果某期權(quán)A的Gamma為3.75，Delta為0.566，要同時對沖Gamma和Delta風(fēng)險，他需要（）。

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進(jìn)行Delta中性套期保值，Gamma的絕對值較高的頭寸，風(fēng)險程度也較（），而Gamma絕對值較低的頭寸，風(fēng)險程度越（）

某客戶持有股票指數(shù)看漲期權(quán)多頭，下列操作中，可以使其組合達(dá)到Delta和Gamma同時中性的是（）

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某客戶期權(quán)持倉的Gamma是104，Delta中性；如果某期權(quán)A的Gamma為3.75，Delta為0.566，要同時對沖Gamma和Delta風(fēng)險，他需要（）。

進(jìn)行Delta中性套期保值，Gamma的絕對值較高的頭寸，風(fēng)險程度也較（），而Gamma絕對值較低的頭寸，風(fēng)險程度越（）

某客戶持有股票指數(shù)看漲期權(quán)多頭，下列操作中，可以使其組合達(dá)到Delta和Gamma同時中性的是（）