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單項(xiàng)選擇題

利用二叉樹給某外匯期權(quán)定價(jià)，步長(zhǎng)為1個(gè)月，國(guó)內(nèi)連續(xù)復(fù)利無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年化利率為5%，國(guó)外連續(xù)復(fù)利無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年化利率為8%，匯率波動(dòng)率為每年12%。以下關(guān)于上漲概率P的估計(jì)正確的是（）

A.0.4325
B.0.4553
C.0.5517
D.0.6325

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于多期二叉樹期權(quán)定價(jià)模型，下列式子正確的有（）。

A.上行乘數(shù)＝1＋上升百分比
B.上行乘數(shù)=1/下行乘數(shù)
C.假設(shè)股票不發(fā)放紅利，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率＝上行概率×股價(jià)上升百分比＋下行概率×（-股價(jià)下降百分比）
D.期權(quán)價(jià)值C＝上行期權(quán)價(jià)值Cu×上行概率＋下行期權(quán)價(jià)值Cd×下行概率

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