多項選擇題

如果執(zhí)行價為1000的看漲期權(quán)的delta為0.15，同一行權(quán)價格的看跌期權(quán)的delta應(yīng)該為（）。

A.如果是歐式期權(quán)，1000P的delta應(yīng)該是-0.85
B.如果是歐式期權(quán)，1000P的delta應(yīng)該小于-0.85
C.如果是美式期權(quán)，1000P的delta可能小于-0.85
D.如果是美式期權(quán)，1000P的delta可能大于-0.85

你可能感興趣的試題

多項選擇題

標(biāo)準(zhǔn)布萊克-斯科爾斯模型適用于（）的定價。

A.歐式看漲期權(quán)
B.歐式看跌期權(quán)
C.不支付紅利的美式看漲期權(quán)
D.不支付紅利的美式看跌期權(quán)

多項選擇題

Calendar Spread的套利，假設(shè)執(zhí)行價為100的近月股票看漲期權(quán)價格為5.00，同一執(zhí)行價的遠(yuǎn)月股票看漲期權(quán)價格為4.90，以下描述正確的是（）。

A.如果期權(quán)是美式期權(quán)，買入遠(yuǎn)月，賣出近月是無風(fēng)險套利
B.如果期權(quán)是歐式期權(quán)，不是一個絕對套利的機(jī)會
C.如果期權(quán)是歐式期權(quán)，買入近月，賣出遠(yuǎn)月是一個無風(fēng)險套利
D.無論期權(quán)是歐式還是美式，是否套利取決于紅利在哪個月份派發(fā)

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如果執(zhí)行價為1000的看漲期權(quán)的delta為0.15，同一行權(quán)價格的看跌期權(quán)的delta應(yīng)該為（）。

你可能感興趣的試題

標(biāo)準(zhǔn)布萊克-斯科爾斯模型適用于（）的定價。

Calendar Spread的套利，假設(shè)執(zhí)行價為100的近月股票看漲期權(quán)價格為5.00，同一執(zhí)行價的遠(yuǎn)月股票看漲期權(quán)價格為4.90，以下描述正確的是（）。

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如果執(zhí)行價為1000的看漲期權(quán)的delta為0.15，同一行權(quán)價格的看跌期權(quán)的delta應(yīng)該為（）。

標(biāo)準(zhǔn)布萊克-斯科爾斯模型適用于（）的定價。

Calendar Spread的套利，假設(shè)執(zhí)行價為100的近月股票看漲期權(quán)價格為5.00，同一執(zhí)行價的遠(yuǎn)月股票看漲期權(quán)價格為4.90，以下描述正確的是（）。