A.識別貸款組合的信用風險
B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況
C.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類
D.評估抵（質）押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵（質）押物價值的變動趨勢
E.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

A.Credit Metrics的本質是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于計算交易性資產組合VaR
C.Credit Risk+模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
D.Credit Portfolio View比較適合保守類型的借款人
E.在計算過程中，Credit Risk+模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的