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單項選擇題

假設(shè)目前美國一年期利率為6%，墨西哥一年期利率為12%，披索的即期匯率為US$0.11/Mex$，一年期遠期匯率為US$0.11/Mex$。根據(jù)利率評價條件（IRP），套利行為會讓下列敘述何者正確（）。

A.披索的即期匯率上升，一年期遠期匯率下降
B.披索的即期匯率上升，一年期遠期匯率上升
C.披索的即期匯率下降，一年期遠期匯率下降
D.披索的即期匯率下降，一年期遠期匯率上升

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單項選擇題

在銀行同業(yè)市場，Cable指的是下列哪一匯率？（）

A.美元兌英鎊
B.歐元兌美元
C.加幣兌美元
D.歐元兌英鎊

【案例分析題】假設(shè)目前市場報出之英鎊即期匯率與6個月到期之遠期匯率分別為US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此處不考慮買賣價差）。根據(jù)你對匯率的長期追蹤，你認(rèn)為英鎊在6個月后的市場即期匯率將等于US$1.83/￡。倘若英鎊在6個月后的市場即期匯率并非如你所料，而是等于US$1.8090/￡，則你先前的操作所導(dǎo)致的獲利或損失金額為何？

答案：損失為：（US$1.8090/￡-US$1.8120/￡）×￡1000000=-US$3000。