日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。套利活動對兩個市場的英鎊價格將產(chǎn)生怎樣影響？

答案：遠期市場英鎊價格上升，期貨市場英鎊價格下降。

你可能感興趣的試題

【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。應(yīng)當(dāng)如何操作才能謀取收益？試計算最大可能收益率。

答案：買入遠期合約，賣出期貨合約。最大可能收益率為1．3％。

【【案例分析題】】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。套利活動對兩個市場的英鎊價格將產(chǎn)生怎樣影響？

答案：遠期市場英鎊價格上升，期貨市場英鎊價格下降。

【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。結(jié)合以上分析，試論證外匯期貨市場與外匯遠期市場之間存在聯(lián)動性。

答案：期貨市場和與遠期市場上的價格應(yīng)該趨于一致，否則會存在套利機會，套利行為會使得價格差異消失，比如遠期市場的外匯價格低于期貨...