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問答題
【案例分析題】某年4月7日美國A出口公司與瑞士B進口公司簽訂50萬瑞士法郎的出口合同，約定在2個月后收款。簽約時即期匯率為USD／CHF=1．3220／30，A公司預(yù)測2個月后瑞士法郎貶值，就買入6月期50萬瑞士法郎的看跌期權(quán)，協(xié)議價格為USD／CHF=1．3200，保險費為1000美元。假設(shè)6月7日即期匯率果然貶值，匯率為USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否執(zhí)行合同？
答案：
因為協(xié)議價格為USD/CHF=1.3200，比6月7日即期匯率USD/CHF=1.3326對A出口公司有利，所以，A公司...
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問答題
【案例分析題】某年3月10日，美國出口商A與英國進口商簽訂10萬英鎊的出口合同，約定在6個月后以英鎊收款。簽訂合同時，即期匯率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商認為6個月后英鎊貶值的可能性較大，就在期貨市場上賣出4份9月期的英鎊期貨合同，期貨價格為GBP／USD=1．5898。假設(shè)9月10日英鎊對美元的即期匯率為GBP／USD=1．5660／70，9月期的英鎊期貨合同價格為GBP／USD=1．5623，A出口商在期貨市場上買入4份9月期的英鎊期貨合同，同時把收到的10萬英鎊的出口貨款在現(xiàn)貨市場上賣出。A商人在外匯期貨市場上的操作是否起到防范匯率風(fēng)險的作用？
答案：
（1）在外匯期貨市場上，A出口商進行外匯期貨交易的投資收益：4×25000×（1.5898-1.5623）=2750（美...
問答題
【案例分析題】
某瑞士出口商在3月份投標，保證提供10輛電動機，價值為50萬美元，是否中標要在3個月后才能揭曉。當時的匯率為USD1=CHF1．5220。為了避免一旦中標后獲得的美元可能貶值，該出口商買人10筆美元期權(quán)（每張金額為50000美元），到期日為6月份，協(xié)議價格USD1=CHF1．5000，l美元期權(quán)費為O．0150瑞士法郎。假設(shè)到6月中旬，出現(xiàn)下列幾種情況：
（1）該出口商中標，而市場行情為USD1=CHF1．4300；
（2）該出口商中標，而市場行情為USD1=CHF1．5300；
（3）該出口商沒有中標，市場行情為USD1=CHF1．4300；
（4）該出口商沒有中標，市場行情為USD1=CHF1．5300。
答案：
期權(quán)費為：500000美元×0.0150瑞士法郎/美元＝7500（瑞士法郎）在四種不同的情況下，該出口商應(yīng)該進行以下不同...
