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單項(xiàng)選擇題

持有期限為1天，置信度為99%，VaR值為1000萬，意味著（）。

A.過去一天有1%的投資損失小于1000萬
B.將來1天有99%的概率最小損失為1000萬
C.將來1天有1%的概率最大損失為1000萬
D.將來1天有99%的概率最大損失為1000萬

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單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于對風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型運(yùn)用的闡述，哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的？（）

A.銀行可以將多種風(fēng)險(xiǎn)整合統(tǒng)一為單一風(fēng)險(xiǎn)值
B.銀行可以將最大損失量化
C.銀行可以比較不同交易操作領(lǐng)域之間的風(fēng)險(xiǎn)程度
D.銀行可以將市場風(fēng)險(xiǎn)資金分配到交易領(lǐng)域中

單項(xiàng)選擇題

一個(gè)99%的VaR所對應(yīng)的置信度是（）。

A.1%
B.兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差
C.99%