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問答題

【案例分析題】
資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。
判斷資產(chǎn)組合M和N哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大？

答案：

資產(chǎn)組合N的標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2小于資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率1．55，故資產(chǎn)組合M的風(fēng)險(xiǎn)更大。

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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。
判斷資產(chǎn)組合M和N哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大？

答案：

資產(chǎn)組合N的標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2小于資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率1．55，故資產(chǎn)組合M的風(fēng)險(xiǎn)更大。

【案例分析題】
資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。
為實(shí)現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？

答案：設(shè)張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是×：18％××+13％×（1-×）=16％，解得：×=60％。
為實(shí)現(xiàn)期...

【案例分析題】
資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。
判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險(xiǎn)，并說明理由。

答案：張某在資產(chǎn)組合M(高風(fēng)險(xiǎn))上投資的最低比例是60％，在資產(chǎn)組合N(低風(fēng)險(xiǎn))上投資的最高比例是40％，而趙某投資于資產(chǎn)組合...