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問答題

【案例分析題】甲公司準備投資100萬元購入由A、B、C三種股票構成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，即它們在證券組合中的比重分別為20%、30%和50%，三種股票的貝他系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風險收益率為10%，平均風險股票的市場必要報酬率為16%。計算該股票組合的風險報酬率。

答案：該股票組合的風險報酬率＝1.36×（16%-10%）＝8.16%

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【【案例分析題】】甲公司準備投資100萬元購入由A、B、C三種股票構成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，即它們在證券組合中的比重分別為20%、30%和50%，三種股票的貝他系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風險收益率為10%，平均風險股票的市場必要報酬率為16%。計算該股票組合的風險報酬率。

答案：該股票組合的風險報酬率＝1.36×（16%-10%）＝8.16%

【案例分析題】甲公司準備投資100萬元購入由A、B、C三種股票構成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，即它們在證券組合中的比重分別為20%、30%和50%，三種股票的貝他系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風險收益率為10%，平均風險股票的市場必要報酬率為16%。計算該股票組合的預期報酬率。

答案：該股票組合的預期報酬率＝10%+8.16%＝18.16%

【案例分析題】甲公司準備投資100萬元購入由A、B、C三種股票構成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，即它們在證券組合中的比重分別為20%、30%和50%，三種股票的貝他系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風險收益率為10%，平均風險股票的市場必要報酬率為16%。若甲公司目前要求預期報酬率為19%，且對B股票的投資比例不變，如何進行投資組合。

答案：若預期報酬率19%，則綜合β系數(shù)為1.5。設投資于A股票的比例為X，則
0.8X+1×30%+1.8...