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問答題

【計算題】英國一年期國庫券利率是8%，美國為10%，假設外匯市場的即期匯率為1英鎊=2美元，假如一年期遠期匯率為1英鎊=2.03美元?，F有一英國投資者手中有1萬英鎊的閑置資金，準備投資于套利市場，請計算分析其是否能進行套利交易，如果能進行套利交易的話，說出其是如何進行套利交易的，收益率是多少？

答案：（1）（2－2.03）÷2=-1.5%，小于利差2%，可套利。
（2）掉期交易：用1英鎊=2美元買入美元的同時...

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【計算題】美國一出口商6月15日向日本出口200萬日元的商品，以日元計價格，3個月后結算，簽約時的即期匯率為J￥110/$。為避免日元匯率下跌，該出口商準備利用外匯期貨交易進行保值。6月時的10月份日元期貨價格為J￥115/$，9月15日的即期匯率J￥120/$，9月時的10月份日元期貨價格為J￥126/$。試分析該出口商的保值的過程和結果。

答案：日元期貨套期保值操作如下：
（1）6月15日，現貨市場目標匯率為：J￥110/$，共$18181，在期貨市場上...

【計算題】美國某企業(yè)在三月初與國外簽訂了一項出口合同，貸款金額為1億德國馬克，6個月后付款。三月份和六月份的現匯匯率分別為1美元=2德國馬克，1美元=2.5德國馬克，三月份和六月份期貨市場匯率分別為0.47美元/1馬克，0.37美元/1馬克。每個馬克合約的價值為12500馬克，保證金為2025美元，請計算分析該企業(yè)是如何利用現匯市場和期貨市場進行套期保值的？

答案：（1）該出口商須繳付2005×4=8100美元的保證金。3月初在期貨市場上按0.47美元/1馬克的價格賣出4份馬克期貨合...