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單項(xiàng)選擇題

某投資經(jīng)理持倉(cāng)有一個(gè)投資組合Z，現(xiàn)投資經(jīng)理試圖采用歷史法計(jì)算出該投資組合的5%VaR值，通過(guò)對(duì)過(guò)去100交易日每日損益進(jìn)行排序，該投資經(jīng)理得到數(shù)據(jù)有：第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投資經(jīng)理可以認(rèn)為（）

A.VaR值應(yīng)為-101.5
B.VaR值應(yīng)為101.5
C.VaR值應(yīng)為103
D.VaR值應(yīng)為-102.5

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于VaR值的表述正確的是（）

A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡(jiǎn)便
B.目前無(wú)論國(guó)內(nèi)外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計(jì)算VaR值，是因?yàn)闅v史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時(shí)間跨度較長(zhǎng)，覆蓋面較廣，因此對(duì)近期市場(chǎng)變化更為敏感
D.在時(shí)間賦權(quán)VaR中，1年前某個(gè)交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對(duì)VaR值影響更小

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下列風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)中，最有可能進(jìn)行完全規(guī)避以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的是（）

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下列關(guān)于VaR值的表述正確的是（）

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