單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法需要達(dá)到的目的不包括（）

A.能構(gòu)造一個(gè)描述投資組合價(jià)值變化的概率分布，建立其與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的映射
B.能識(shí)別影響持倉價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)因子，并精確描述其未來變化趨勢(shì)
C.能整體描述投資組合價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)
D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)單直觀地理解

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單項(xiàng)選擇題

下列風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)中，最有可能進(jìn)行完全規(guī)避以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的是（）

A.股票波動(dòng)率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關(guān)聯(lián)交易

單項(xiàng)選擇題

某投資經(jīng)理持倉有一個(gè)投資組合Z，現(xiàn)投資經(jīng)理試圖采用歷史法計(jì)算出該投資組合的5%VaR值，通過對(duì)過去100交易日每日損益進(jìn)行排序，該投資經(jīng)理得到數(shù)據(jù)有：第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投資經(jīng)理可以認(rèn)為（）

A.VaR值應(yīng)為-101.5
B.VaR值應(yīng)為101.5
C.VaR值應(yīng)為103
D.VaR值應(yīng)為-102.5

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