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單項(xiàng)選擇題

股票當(dāng)前價(jià)格為100元，一年后價(jià)格上漲為105元，或下跌為90元。已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為5%，若復(fù)制3份以該股票為標(biāo)的、執(zhí)行價(jià)為100一年期看跌期權(quán)，如下說(shuō)法中正確的是（）

A.賣(mài)空2份股票，借入銀行貸款199.76元
B.賣(mài)空2份股票，存入銀行存款199.76元
C.賣(mài)空2份股票，借入銀行貸款285.37元
D.買(mǎi)入2份股票，存入銀行存款285.37元

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單項(xiàng)選擇題

非現(xiàn)金股票當(dāng)前價(jià)格為100元，一年后股票價(jià)格可能上升10%，或下降5%?；诖斯善钡囊荒昶跉W式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為103。若市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利率為4%，為復(fù)制此期權(quán)，當(dāng)前銀行賬戶的資金數(shù)額應(yīng)為（）。

A.42.6
B.-42.6
C.98.96
D.-98.96

單項(xiàng)選擇題

利用二叉樹(shù)給某外匯期權(quán)定價(jià)，步長(zhǎng)為1個(gè)月，國(guó)內(nèi)連續(xù)復(fù)利無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年化利率為5%，國(guó)外連續(xù)復(fù)利無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年化利率為8%，匯率波動(dòng)率為每年12%。以下關(guān)于上漲概率P的估計(jì)正確的是（）

A.0.4325
B.0.4553
C.0.5517
D.0.6325