A.負Gamma值意味著如果標的資產單邊大幅變動,會對組合造成較大風險 B.負Vega值意味著認為市場隱含波動率低估 C.正Theta意味著該組合獲取時間收益 D.該組合可能進行Delta中性對沖
A.能構造一個描述投資組合價值變化的概率分布,建立其與各個風險因子的映射 B.能識別影響持倉價值的風險因子,并精確描述其未來變化趨勢 C.能整體描述投資組合價值風險 D.能讓公司高層領導簡單直觀地理解
A.股票波動率增大 B.債券違約概率增大 C.人民幣兌美元匯率上升 D.關聯交易